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要关闭建设银行手机银行的短信服务，可以按照以下步骤操作。
1、登录建设银行手机银行APP。
2、在首页点击左上角“短信”图标，进入短信服务页面。
3、点击“短信定制”，选择需要取消短信提醒的账户和服务类型。
4、点击页面下方的“取消短信服务”，按照页面提示进行确认即可成功关闭短信服务。
也可以通过编辑短信发送至建设银行客服取消短信服务，具体步骤如下：
发送短信“QXZHXYL”至95533即可关闭手机银行的短信服务，如果还想要取消账户变动类短信通知服务，编辑短信“QXZH”加账户后四位发送至建设银行客服即可。
关闭短信服务后可能无法及时获取账户变动的提醒，请确保自己确实需要关闭此服务，如有更多疑问或操作问题，可咨询建设银行客服人员。